Evaluación de metodologías para la construcción de mercados bursátiles artificiales

Autores/as

  • Leonardo Talero
  • Juan Benjamín Duarte Duarte
  • Katherine Julieth Sierra Suárez

DOI:

https://doi.org/10.33571/teuken.v8n11a4

Palabras clave:

autómatas celulares, decisiones racionales, finanzas conductuales, psicología de inversores, simulación

Resumen

El objetivo principal del presente trabajo es evaluar las metodologías para la construcción de mercados bursátiles artificiales, determinando, primero, un modelo generador de precios para el mercado colombiano; segundo, simulando el modelo autómata conductual propuesto por Fan en 2009; y, tercero, aplicando un modelo racional propuesto mediante la adaptación de los Filtros de Alexander. Los modelos son contrastados mediante su consenso (volumen de compras, retenciones y ventas). Durante esta investigación se establece que el modelamiento de agentes racionales permite un comportamiento menos predictivo y un mayor impacto en el uso de la información, similar a la Hipótesis de Eficiencia del Mercado; además, los mercados bursátiles celulares conductuales y racionales no convergen; por ende, se plantea para futuras investigaciones la necesidad de construir modelos racional-conductuales con algoritmos de estimación de precios.

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Citado por



Biografía del autor/a

Leonardo Talero

Ingeniero Industrial de la Universidad Industrial de Santander, estudiante de Maestría en Ingeniería Industrial, de la Facultad de Ingenierías Físico-Mecánicas, Escuela de Estudios Industriales y Empresariales, Bucaramanga, Colombia.

Juan Benjamín Duarte Duarte

Ingeniero industrial, Doctor en Finanzas de Empresas, profesor titular de la Universidad Industrial de Santander, Facultad de Ingenierías FísicoMecánicas, Escuela de Estudios Industriales y Empresariales, Bucaramanga, Colombia.

Katherine Julieth Sierra Suárez

Katherine Sierra es Ingeniera industrial, Magíster en Ingeniería Industrial, profesora de la Universidad Industrial de Santander, Facultad Ingenierías Físico- Mecánicas, Escuela de Estudios Industriales y Empresariales, Bucaramanga,Colombia.

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Publicado

2018-05-03

Cómo citar

Talero, L., Duarte Duarte, J. B., & Sierra Suárez, K. J. (2018). Evaluación de metodologías para la construcción de mercados bursátiles artificiales. Teuken Bidikay - Revista Latinoamericana De Investigación En Organizaciones, Ambiente Y Sociedad, 8(11), 81–98. https://doi.org/10.33571/teuken.v8n11a4

Número

Sección

Artículos