Funcionamiento de una pirámide financiera mediante un modelo de dinámica de sistemas

Rubén Darío Echeverri E; Luz Marina Franco Montoya

doi:10.33571/teuken.v13n21a2

Autores/as

Rubén Darío Echeverri E Corporación Universitaria Remington https://orcid.org/0000-0001-7260-3773
Luz Marina Franco Montoya Corporación Universitaria Remington https://orcid.org/0000-0002-2482-6806

DOI:

https://doi.org/10.33571/teuken.v13n21a2

Palabras clave:

pirámides financieras, arquetipo, dinámica de sistemas, sistémica

Resumen

Las pirámides financieras comúnmente colapsan; la literatura ha empleado varios métodos matemáticos para explicarlo. Este artículo emplea una metodología diferente para explicar el auge y las crisis de las pirámides financieras. La metodología integra dos disciplinas: dinámica de sistemas y un método de análisis de epidemias llamado SIR. El artículo tiene como objetivo general desarrollar un modelo de dinámica de sistemas para determinar el umbral de un esquema piramidal. Se concluye que la disminución de los clientes potenciales y, por ello, la disminución de clientes nuevos que entren al negocio es la principal explicación del colapso de dichas pirámides.

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Biografía del autor/a

Rubén Darío Echeverri E, Corporación Universitaria Remington

Economista egresado de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Dirección Estratégica de la Universidad Internacional Iberoamericana de Puerto Rico y docente de la Corporación Universitaria Remington (Rionegro, Antioquia).

Luz Marina Franco Montoya, Corporación Universitaria Remington

Ingeniera Industrial de la Universidad Católica de Oriente, Colombia. Magíster en Dirección Estratégica, San Juan, Universidad Internacional Iberoamericana de Puerto Rico y Docente investigadora Corporación Universitaria Remington (Rionegro, Antioquia).

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